Краткое описание

Лицензирование

Я, владелец авторских прав на это произведение, добровольно публикую его на условиях следующей лицензии:

Этот файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вы можете свободно:

• делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение
• создавать производные – переделывать данное произведение

При соблюдении следующих условий:

• атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения.
• распространение на тех же условиях – Если вы изменяете, преобразуете или создаёте иное произведение на основе данного, то обязаны использовать лицензию исходного произведения или лицензию, совместимую с исходной.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 truetrue

Updated data up to 6 October 2021.

blockchain.com only provides data for 1 in 3 days. That is less than the 252 or 261 samples per year used on volatility calculation for the stock market. This is why I have used a different data source (bitcoinvisuals.com). Lack of precision of no more than one cent of a dollar on low prices around year 2010 accounts for a significant part of the lack of precision on the volatility at the left side of the chart. Thus volatility in early 2011 is not accurate.

I provide line chart of EWMA volatility, one price sample per day for 365 contiguous days, λ with value 0.94, divided by 261 days (as it is typical in stock market calculations).

Volatility formula on chart: ${\displaystyle \sigma ={\sqrt {261}}{\sqrt {\sum _{i=0}^{364}(1-\lambda )\lambda ^{i}(r_{t-i-1}-{\overline {r}})^{2}}}}$

Newer versions of this file with a different license can be found here: