Прогноз.ССВ

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
программное обеспечение
Прогноз.ССВ
Файл:Логотип Прогноз.ССВ.gif
Тип

Аналитическое ПО для коммерческих банков

Автор

Компания «Прогноз»

Разработчик

Компания «РИО-Софт»

Операционная система

Microsoft Windows

Языки интерфейса

русский

Первый выпуск

2006

Последняя версия

3.9.3 (16 апреля 2020)

Состояние

активное

Лицензия

проприетарное ПО

Сайт

prognoz-ssv.ru

Прогноз. ССВ — программный продукт, разрабатываемый компанией «РИО-Софт», ориентированный на комплаенс-контроль деятельности коммерческого банка (контроль соблюдения требований и рекомендаций регулятора и законодательства, класс Compliance в соответствии с терминологией GRC[en]). Первоначальным автором продукта является компания «Прогноз»[1]. В декабре 2016 г. разработчики продукта выделились в отдельную компанию — ООО «РИО-Софт», получившую также статус эксклюзивного дистрибьютера продукта.

Появление продукта тесно связано с начавшимся с 2004 года процессом вступления российских банков в систему страхования вкладов, курируемым Банком России и Агентством по страхованию вкладов. Аналогичное ПО разработки «Прогноза» также поставляется и в Банк России.

Продукт ориентирован только на российский рынок. Поставки продукта в коммерческие банки начались в 2006[2] г.

Первоначально, продукт был предназначен для расчета показателей финансовой устойчивости в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов»[3]. Методика оценки финансовой устойчивости банка, представленная в Указании 1379-У, по сути, является аналогом рейтинговой системы оценки банков CAMELS. Алгоритмы расчета показателей, с некоторой задержкой, публикуются на сайте Банка России[4]. Начиная с отчетности на 01.09.2014, алгоритмы расчета показателей финансовой устойчивости были актуализированы в соответствии с новым указанием Банка России № 3277-У.

Со временем, базовая функциональность продукта была расширена рядом дополнительных модулей.

Модули системы[править]

Дополнительные модули системы расширяют функциональность базовой части (в порядке хронологии появления):

  • Модуль прогнозирования
  • Модуль оценки базовых рисков
  • Модуль «Оценка деятельности банка»
  • Модуль «Информация для руководства и публикации»
  • Модуль стресс-тестирования
  • Модуль «Индикаторы 69-Т»

Модуль прогнозирования[править]

Модуль был представлен в феврале 2007 г. в рамках версии 2.3.0[5]. Дает возможность оценить перспективное финансовое положение банка на основе оценки агрегированных показателей деятельности за предшествующий период и моделирования тенденций развития, в том числе с учётом пользовательских сценариев.

Модуль оценки базовых рисков[править]

Модуль был представлен в сентябре 2007 г. в рамках версии 2.6.0[6]. Предназначен для формирования экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов[7] и их составляющих; проведения анализа характера и динамики изменения нормативов, оценки опасности невыполнения нормативов и близости их к лимитам.

Модуль «Оценка деятельности банка»[править]

Модуль был представлен в сентябре 2008 г. в рамках версии 3.0.0[8]. Позволяет оценить экономическое положение банка и определить классификационную группу кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»[9].

Модуль «Информация для руководства и публикации»[править]

Модуль был представлен в сентябре 2011 г. в рамках версии 3.2.2[10]. Модуль включает отчет «Финансовый отчет. Информация для руководства и публикации», позволяющий подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка для передачи руководству или публикации. Также отчет может быть полезен в качестве исходного материала для создания более комплексных аналитических отчетов.

Модуль стресс-тестирования[править]

Модуль был представлен в марте 2012 г. в рамках версии 3.2.8 [11] [12]. Модуль позволяет провести оценку убытков и финансового состояния банка после воздействия стрессовых событий с использованием макроэкономической и имитационной балансовой моделей, а также выполнить анализ способности банка противостоять стрессовым событиям. При реализации моделей стресс-тестирования использовался опыт совместных работ компании «Прогноз» с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы [13]. Используемые модели соответствуют рекомендациям Банка России, приведенным в письме Банка России от 29.12.2012 № 193-Т [14].

Модуль «Индикаторы 69-Т»[править]

Модуль был представлен в июне 2013 г. в рамках версии 3.3.6[15]. В соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования»[16] регулятор вводит дополнительный мониторинг деятельности банков в разрезе ряда специфичных операций и ситуаций, таких как:

  • Существенный рост вложений в инструменты
  • Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физ. лиц
  • Существенное изменение структуры баланса
  • Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах
  • Существенный объём операций и рост остатков по векселям
  • и др.

Модуль «Индикаторы 69-Т» позволяет провести расчеты показателей и индикаторов 69-Т, предоставляя необходимый уровень детализации и расшифровки алгоритмов[17] расчета.

Техническая информация[править]

Система выполнена в архитектуре клиент-сервер на базе собственной технологической платформы АК "Прогноз" 3. Поддерживается до 10 рабочих мест с доступом к общей БД. Дистрибутив системы содержит СУБД Microsoft SQL Server 2005 Express Edition или Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition. При необходимости, система может быть развернута на выделенном сервере Microsoft SQL Server 2005 и выше. Загрузка входной информации в систему производится из файлов для передачи банковской отчетности форматов КЛИКО[18] и ПТК ПСД[19].

Распространение[править]

Прогноз. ССВ используется в более чем 100 российских коммерческих банках[11]. Среди пользователей системы есть как крупные банки, такие как ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, МДМ Банк, так и небольшие региональные банки.

Аналоги[править]

Полных аналогов продукта не существует, однако, некоторые из функций, реализованные в Прогноз. ССВ, в частности, расчет показателей финансовой устойчивости по 1379-У[3] и 2005-У[9] реализованы в некоторых АБС, а также, например, в ПК «ФРМ» и ПК «ОФО-Банк» производства компании ИНЭК.

Лицензирование[править]

Проприетарное ПО.

Примечания[править]

  1. ↑ 20 лет - "ПРОГНОЗ" стабильный // Банковские технологии : журнал. — М.: Финанс Медиа, 2011. — № 09. — С. 58—62.
  2. ↑ CNews: «Прогноз ССВ»: система анализа устойчивости банка. Архивировано из первоисточника 25 июня 2013. Проверено 19 июня 2013.
  3. ↑ 3,0 3,1 Указание Банка России № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов». Архивировано из первоисточника 4 марта 2016. Проверено 20 июня 2013.
  4. ↑ Формулы расчета показателей финансовой устойчивости. Архивировано из первоисточника 30 марта 2013. Проверено 21 июня 2013.
  5. ↑ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ показателей финансовой устойчивости банка – новая функциональность системы «Прогноз.ССВ». Архивировано из первоисточника 28 июня 2013. Проверено 19 июня 2013.
  6. ↑ Новая версия «Прогноз. ССВ» — теперь оценка рисков и новые формулы расчета показателей финансовой устойчивости. Архивировано из первоисточника 28 июня 2013. Проверено 20 июня 2013.
  7. ↑ Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (вместе с методиками) \ Консультант Плюс. Архивировано из первоисточника 22 июля 2013. Проверено 20 июня 2013.
  8. ↑ Компания «Прогноз» сообщает о выпуске версии 3.0.0 системы «Прогноз.ССВ». Архивировано из первоисточника 28 июня 2013. Проверено 20 июня 2013.
  9. ↑ 9,0 9,1 Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков". Архивировано из первоисточника 4 марта 2016. Проверено 20 июня 2013.
  10. ↑ Новый модуль в Прогноз. ССВ. Архивировано из первоисточника 9 марта 2016. Проверено 12 сентября 2013.
  11. ↑ 11,0 11,1 BANKIR.RU: Стресс-тестирование с «Прогнозом». Архивировано из первоисточника 28 июня 2013. Проверено 20 июня 2013.
  12. ↑ Стресс-тестирование — сродни искусству // Банковские технологии : журнал. — М.: Финанс Медиа, 2012. — № 11. — С. 43—45.
  13. ↑ Виноградов А.В., Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит : журнал. — М.: 2011. — № 3. — С. 29—33.
  14. ↑ Письмо Банка России от 29.12.2012 N 193-Т "О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости". Архивировано из первоисточника 4 марта 2016. Проверено 20 июня 2013.
  15. ↑ «Индикаторы 69-Т» — новый модуль системы «Прогноз.ССВ» организаций. Архивировано из первоисточника 30 августа 2013. Проверено 12 сентября 2013.
  16. ↑ Письмо Банка России от 15.04.2013 N 69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования". Архивировано из первоисточника 4 марта 2016. Проверено 20 июня 2013.
  17. ↑ Алгоритмы расчета индикаторов в соответствии с Приложением 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т. Архивировано из первоисточника 15 июня 2013. Проверено 21 июня 2013.
  18. ↑ Описания форматов электронных сообщений для подготовки отчетности кредитными организациями на базе ПК KliKO. Архивировано из первоисточника 25 марта 2014. Проверено 20 марта 2014.
  19. ↑ Описания форматов электронных сообщений для подготовки отчетности кредитными организациями на базе ПТК ПСД. Архивировано из первоисточника 23 января 2014. Проверено 21 июня 2013.

Ссылки[править]

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Прогноз.ССВ&oldid=2544490