Бриго, Дамиано
Бриго, Дамиано
Дамиано Бриго ([Нет даты!]) — итальянский математик. Известен исследованиями в области финансовой математики, теории фильтрации, стохастического анализа с использованием дифференциальной геометрии, теории вероятностей и статистики.
Биография[править]
Бриго получил степень лауреата по математике в Падуанском университете, где окончил обучение с отличием, защитив диссертацию по нелинейной проблеме фильтрации под руководством Джованни Баттисты Ди Мази[1]. Бриго продолжил обучение в аспирантуре под основным руководством Бернарда Ханзона в Свободном университете Амстердама, с периодами под руководством Франсуа Ле Глана в IRISA/INRIA в Ренне, Франция, под надзором Яна ван Шуппена в CWI в Амстердаме, с диссертацией, в которой были представлены и изучены проекционные фильтры[2].
После получения степени доктора философии Бриго продолжил карьеру в финансовой индустрии, занимая несколько должностей: сначала в качестве количественного аналитика в Banca Intesa в Милане, затем в качестве руководителя отдела кредитных моделей в Banca IMI в Лондоне и, наконец, в качестве управляющего директора в Fitch Ratings в Лондоне.
Во время работы в индустрии Бриго был назначен внешним профессором по инструментам с фиксированной доходностью в Университете Боккони и приглашённым профессором на кафедре математики в Имперском колледже Лондона. К тому времени известный исследователь и менеджер в финансовой индустрии, Бриго перешёл на постоянную академическую работу, начав с должности профессора финансовой математики на кафедре Гилбарта в Кингс-колледже Лондона (2010—2012), где он возглавлял группу финансовой математики. В 2012 году Бриго перешёл на должность профессора на кафедре математики Имперского колледжа Лондона, где он возглавлял группу в 2012—2019 годах и где он до сих пор работает заведующим кафедрой финансовой математики, продолжая консультационную работу в финансовой индустрии, работая в академическом консультативном совете нескольких финансовых учреждений и в качестве директора двух отраслевых исследовательских институтов в два последующих периода в 2012—2017 годах, часто приглашаясь в качестве докладчика как на академические мероприятия, так и на мероприятия, организованные индустрией, с семинарами, докладами, лекциями, панельными дискуссиями и учебными курсами для международных конференций, университетов, математических институтов, финансовых учреждений, центральных банков и регулирующих органов.
Как во время работы в индустрии, так и в настоящее время в академической среде, Бриго публикует академические и отраслевые исследования. Его совместная монография по моделям процентных ставок с Фабио Меркурио, Brigo and Mercurio (2006)[3][4] была процитирована более 3000 раз согласно Google Scholar и широко используется учёными и практиками, причём первое издание 2001 года уже считалось стандартным справочником рецензентами[3].
Бриго также является автором колонок и статей для The Banker и Risk Magazine. Бриго был самым цитируемым автором технического раздела Risk Magazine за двадцатилетний период 1998—2017 годов, а его исследования по калибровке кредитных дефолтных свопов (CDS) упоминались в судебных разбирательствах. Более подробно, в 2011 году суд в Новаре, Италия, повторно рассмотрел дело о финансовом посредничестве после банкротства Lehman. В объяснении решения суда упоминается исследовательская статья Бриго по кредитной калибровке, которая была ранней онлайн-версией препринта Brigo, Morini and Tarenghi (2011), использующей их модели стоимости фирмы первого прохода AT1P и SBTV для калибровки данных CDS Lehman, после более раннего применения к данным Parmalat. В решении суда говорится, что «... в недавнем исследовании две различные математические модели (AT1P и SBTV) были применены к тренду CDS Lehman, и это показывает, что, несмотря на ухудшение оценки, даже с математической точки зрения, основываясь на паттернах CDS, вероятность выживания Lehman, даже вблизи события дефолта, всё ещё была высокой».
Примечания[править]
- ↑ University of Padua Alumni Page (in Italian)
- ↑ Entry at the Mathematics Genealogy Project
- ↑ 3,0 3,1 Skovmand D. and Verhofen, M. (2007). Book Review. Interest Rate Models - Theory and Practice, 2nd edition, Springer 2006. Fin Mkts Portfolio Mgmt (2007) 21:135–137, DOI 10.1007/s11408-006-0038-y
- ↑ Donev, C. (2007). Review of Interest Rate Models - Theory and Practice with smile, inflation and credit for the Mathematics Association of America
Ссылки[править]
- Damiano Brigo's Entry at the Mathematics Genealogy Project
- Damiano Brigo's research papers at arXiv
- Damiano Brigo's institutional page at Imperial College London
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Бриго, Дамиано», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|