Даффи, Даррелл

Даррелл Даффи

англ. J. Darrell Duffie

Дата рождения

23 мая 1954 года

Научная сфера

математические финансы

Место работы

Стэнфордская высшая школа бизнеса

Альма-матер

Стэнфордский университет

Научный руководитель

Дэвид Люнбергер

учёный

Джеймс Даррелл Даффи (^{[Нет даты!]}) — канадский финансовый экономист, профессор финансов в Стэнфордской высшей школе бизнеса. Автор научных статей и книг, включая «Futures Markets», «Dynamic Asset Pricing Theory» и «Credit Risk» (в соавторстве с Кеннетом Синглтоном).

Биография

В 1975 году получил степень бакалавра наук в области гражданского строительства в Университете Нью-Брансуика. В 1980 году стал магистром экономики в Университете Новой Англии в Австралии. В 1984 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по инженерно-экономическим системам в Стэнфордском университете.

Карьера

С 1984 года преподаёт на факультете финансов Стэнфордского университета. Является членом совета Эконометрического общества, научным сотрудником Национального бюро экономических исследований и членом Финансового консультативного круглого стола Федерального резервного банка Нью-Йорка. Также избран членом Американской академии искусств и наук. В 2009 году занимал пост президента Американской финансовой ассоциации. Входил в состав редакционных коллегий различных научных журналов, включая «Econometrica». В 2003 году получил премию «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров.

В 2014 году возглавил Группу участников рынка, которой Совет по финансовой стабильности поручил разработать рекомендации по реформированию LIBOR, Euribor и других процентных ставок. Выступил соавтором предложения по созданию индекса кредитных спредов AXI (Across-the-Curve Credit Spread Index) и его расширения FXI (Financial Conditions Credit Spread Index). При этом он не получает за это вознаграждения и не участвует в их практическом внедрении. AXI и FXI представляют собой прогнозные эталонные кредитные спреды. Они могут использоваться вместе с обеспеченной ставкой финансирования овернайт (SOFR) для формирования эталонной процентной ставки, чувствительной к кредитному риску. Спреды были запущены в 2022 году. Их публикацией и администрированием занимается Invesco Indexing LLC — независимый провайдер индексов, принадлежащий глобальной управляющей компании Invesco.

Ссылки

• Citations. Google Scholar.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Даффи, Даррелл», расположенная по адресу: — https://ru.ruwiki.ru/wiki/Даффи,_Даррелл Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».