Халл, Джон К. (экономист)
Джон К. Халл
Награды и премии
Джон К. Халл (англ. John C. Hull; [Нет даты!]) — канадский экономист. Известен как исследователь в области количественных финансов (в частности, модели Халла — Уайта) и автор книг по финансовым деривативам.
Биография[править]
Был профессором в области деривативов и управления рисками в Школе менеджмента Ротмана при Торонтском университете[3].
Написал две книги, которые широко используются специалистами рынка: «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» и «Основы фьючерсных и опционных рынков». Также является автором книг «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных».
Изучал математику в Кембриджском университете (бакалавр и магистр). Получил степень магистра в области исследования операций в Ланкастерском университете и степень доктора философии по финансам в Крэнфилдском университете. В 1999 году получил премию «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров. Был удостоен множества наград за преподавательскую деятельность, включая премию Нортропа Фрая Торонтского университета.
У него были сыновья-близнецы Питер и Дэвид, а также жена Мишель.
Публикации[править]
- A Neural Network Approach to Understanding Implied Volatility Movements, Quantitative Finance, 2020, forthcoming (совместно с Джеем Цао и Джеки Ченом)
- Funding Long Shots, Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1-33 (совместно с Эндрю Ло и Роджером Стейном)
- Interest Rate Trees: Extensions and Applications, Quantitative Finance, 18, 7 (2018): 1199-1209 (совместно с Аланом Уайтом)
- Optimal Delta Hedging for Options, Journal of Banking and Finance, 82 (Sept 2017): 180-190 (совместно с Аланом Уайтом)
- A Generalized Procedure for Building Trees for the Short Rate and its Application to Determining Market Implied Volatility Functions, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (совместно с Аланом Уайтом)
- Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
- The Risk of Tranches Created from Residential Mortgages; совместно с Аланом Уайтом; Financial Analysts Journal; Issue: 66, 5; 2010; Pages: 54-67
- The Valuation of Correlation-Dependent Credit Derivatives Using a Structural Model; совместно с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Journal of Credit Risk; Issue: 6, 3; 2010
- OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Handled; Джон Халл; Financial Stability Review; Issue: July; 2010; Pages: 71-80
- An Improved Implied Copula Model and its Application to the Valuation of Bespoke CDO Tranches; совместно с Аланом Уайтом; Journal of Investment Management; Issue: 8, 3; 2010; Pages: 11-31
- the Valuation of Correlation-Dependent Credit Derivatives; Джон Халл, Мирела Предеску и Алан Уайт; Journal of Credit Risk; Issue: 6 (3); 2010; Pages: 99-132
- The Credit Crunch of 2007: What Went Wrong? Why? What Lessons Can Be Learned?; Джон Халл; Journal of Credit Risk; Issue: 5, 2; 2009; Pages: 3-18[4]
- Dynamic Models of Portfolio Credit Risk; совместно с Аланом Уайтом; Journal of Derivatives; Issue: 15, 4; 2008; Pages: 9-28
Примечания[править]
- ↑ IAFE Events Archive, Awards. Архивировано из первоисточника 27 мая 2007. Проверено 15 июня 2026.
- ↑ Finnegan, Jim. IAFE Holds Annual Award Dinner, Financial Engineering News.
- ↑ University of Toronto, Rotman School of Management, Faculty Profile Page: John C. Hull. Архивировано из первоисточника 3 марта 2016.[недоступная ссылка] Проверено 21 июня 2007.
- ↑ Hunter, Dawn (2009-06-18). «The credit crunch of 2007: what went wrong? Why? What lessons can be learned?». Journal of Credit Risk.
Ссылки[править]
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Халл, Джон К. (экономист)», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|