Аркадий Семёнович Немировский
Аркадий Семёнович Немировский — советский и израильский математик, специалист в области математического программирования, работающий над методами эллипсоидов, внутренних точек и надёжной оптимизацией, доктор физико-математических наук, профессор[1].
Карьера[править]
Аркадий Немировский родился 14 марта 1947 года в Москве.
В 1970 году окончил МГУ по специальности «Математика».
С 1987 года работает в ЦЭМИ РАН; достиг должности главного научного сотрудника лаборатории динамических моделей экономики и оптимизации.
В 1990 году в Национальной академии наук Украины получил степень доктора физико-математических наук.
Работал с Юрием Нестеровым над написанием книги 1994 года, первая часть этой книги была о полуопределённом программировании, вторая о выпуклом программировании в соавторстве с А. Беном-Талом, третья часть написана с Л. Эль-Гауи в ней подробно описана функция надёжной оптимизации. Изложенная в книге самосогласованная функция намного облегчила изучение метода Ньютона.
Награды: Премия Фалкерсона (1982), Математическая премия по программированию (1991), Теоретическая премия фон Неймана (2003).
Автор более 130 научных статей и 5 монографий.
В ЦЭМИ в соавторстве с Ю.Е. Нестеровым получил фундаментальные результаты в области теории полиномиальных методов внутренней точки, бурно развивающегося и весьма перспективного раздела современной теории оптимизации; им удалось построить общую теорию таких методов и распространить их с задач линейного программирования на широкий спектр нелинейных выпуклых задач оптимизации. Важное значение имеют работы Немировского, связанные с построением теории сложности задач выпуклой оптимизации и синтезом оптимальных по трудоемкости численных методов решения таких задач. Более поздние исследования Немировского посвящены робастной оптимизаии, алгоритмам первого порядка для решения выпуклых оптимизационных задач большой размерности и непараметрической статистике.
Труды[править]
- А.С. Немировский, А. Бен-Тал. Выпуклая оптимизация. — М.: Главная редакция физико-математической литературы, 2009. — С. 491-3.
- А.С. Немировский, А. Бен-Тал, Л. Эль-Гауи. Надёжная оптимизация. — М.: Главная редакция физико-математической литературы, 2000-2001. — С. 2.
- А.С. Немировский, Ю.Е. Нестеров. Полуопределённое программирование. — М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1994. — С. 56.
- Ben-Tal A., Goryashko A., Guslitzer E., Nemirovski A. Adjustable robust solutions of uncertain linear programs // Mathematical Programming, 2004, v. 99, p. 351-376.
- Nemirovski A. Prox-method with rate of convergence O(1/t) for variational inequalities with Lipschitz continuous monotone operators and smooth convex-concave saddle point problems // SIAM Journal on Optimization, 2004, v. 15, p. 229-251.
- Nemirovski A. Advances in Convex Optimization: Conic Programming / In: Marta Sanz-Sol, Javier Soria, Juan L. Varona, Joan Verdera, Eds., Proceedings of International Congress of Mathematicians, Madrid, August 22-30, 2006, Volume 1, EMS -European Mathematical Society Publishing House, April 2007, p. 413-444.
- Ben-Tal A., Nemirovski A. Selected Topics in Robust Convex Optimization // Mathematical Programming, 2008, v. 112 (1), p. 125-158.
- Nemirovski A.,Juditsky A., Lan G., Shapiro A. Stochastic approximation approach to stochastic programming // SIAM Journal on Optimization, 2009, v. 19 (4), p. 1574-1609.
- Juditsky A., Nemirovski A. Non-parametric estimation via convex programming // Annals of Statistics, 2009, v. 37 (5A), p. 2278-2300.
- Ben-Tal A., El Ghaoui L., Nemirovski A. Robust Optimization. Princeton: Princeton Univ. Press, 2009.
- Nemirovski A., Onn S., Rothblum U. Accuracy Certificates for Computational Problems with Convex Structure // Mathematics of Operations Research, 2010, v. 35 (1), p. 52-78.
- Juditsky A., Kilinc Karzan F., Nemirovski A., Polyak B. Accuracy Guarantees for \ell_1 recovery of block-sparse signals // Annals of Statistics, 2012, v. 40 (2), p. 3077-3107.
- Harchaoui Z., Juditsky A., Nemirovski A. Conditional Gradient Algorithms for Norm-Regularized Smooth Convex Optimization // Mathematical Programming, 2015, v. 152 (1-2), p. 75-112.
- Goldenshluger A., Juditsky A., Nemirovski A. Hypothesis testing by convex optimization // Electronic Journal of Statistics, 2015, v. 9 (2), p. 1645-1712.
- Juditsky A., Nemirovski A. Solving Variational Inequalities with Monotone Operators on Domains Given by Linear Minimization Oracles // Mathematical Programming, 2016, v. (1-2), p. 221-256.
Источники[править]
- ↑ Википедия