Побарный анализ

Побарный анализ – методика анализа графика в трейдинге с целью определения дальнейшего движения цены актива. В основу методики лег анализ объёма спредов (VSA).

История метода

Долгие годы, в попытках понять рынок, трейдеры пользовались различными методами технического и фундаментального анализов. Однако предугадать дальнейшее движение правильно удавалось далеко не всегда.

Один из первых значимых шагов к разработке комплексного технического анализа сделал Ричард Вайкофф в 1908 году. Тогда он впервые опубликовал свой метод технического анализа, основанного, в основном, на объёме спредов. Согласно философии Вайкоффа, основной движущей силой рынка являются не внешние факторы, а сильные игроки с большим капиталом, которые способны определять дальнейшее движение цены активов и даже манипулировать информацией и дальнейшим движением рынка, подкупая политиков, аналитиков и экономистов, а также используя средства для управления активами. Вайкофф понял, что ориентируясь исключительно на внешние факторы и цену актива, можно легко ошибиться. Истинную картину отображают именно объёмы спредов, поскольку они дают понять, как ведут себя крупные игроки и куда рынок пойдёт дальше. Продолжателем работы Вайкоффа стал Том Вильямс, который также считал, что «график никогда не врёт». Он доработал методику VSA анализа и компьютеризировал её. Но необходимость в разработке понятного и последовательного алгоритма технического анализа для осознанной рыночной торговли всё ещё существовала. Этим в 2011 году занялся российский трейдер Александр Пурнов после глубокого исследования работ Вайкоффа и Вильямса.

Суть метода

Побарный анализ основан на принципе спроса и предложения и позволяет увидеть поведение крупных игроков рынка на графике и предугадать дальнейшее движение цены и моменты разворота рынка. Методика помогает не только видеть движение цены, но и понимать глубинные причины такого движения, используя системный подход и графики.

Переход от свечей к барам

До разработки побарного анализа, многие трейдеры вели свою торговлю на рынке с использованием торговой стратегии Ишимоку. Для чтения графика тогда использовались японские свечи. Однако отображение данных на графике в виде свечей было громоздким и не давало представления об объёме спрэдов (основа методики VSA), поэтому для удобства отображения важной информации на графиках и более эффективного анализа, стали использоваться бары.

Преимущества побарного анализа

Главное преимущество метода – его действенность. Побарный анализ позволяет увидеть глобальную картину рынка, исходя из того, что происходит с ценой в данный момент, понять причины сложившейся рыночной ситуации и с высокой точностью предугадать момент разворота цены и заработать на этом. Кроме того, этот метод универсален. Его можно применять на всех торговых инструментах. Трейдеры, научившиеся читать графики с помощью побарного анализа, смогут применять этот навык с любым активом, на любой отечественной и зарубежной бирже, а также на рынке Форекс. Ещё одно преимущество анализа по барам – простота. Используя методику, нет необходимости изучать дополнительно внешние факторы (политическую обстановку, прогнозы финансистов и аналитиков), поскольку все необходимые данные для эффективного анализа и прогноза – спрэд, объём, усилие и результат – уже есть на графике. Использование побарного анализа упрощает применение VSA и освобождает большое количество времени для трейдера.

Основные понятия

Бар – элемент графика котировок, отражающий движение цены на определённом временном отрезке (таймфрейме). Отображается графически как вертикальная тень с короткими черточками слева и справа. Свеча – элемент графика котировок, отражающий движение цены актива за период времени. На графике отображается как полый или окрашенный прямоугольник (тело свечи) и тени вверху и внизу (фитили свечи). VSA – методика анализа рынка с использованием объёма спрэдов, разработанная Р. Вайкоффом и Т. Вильямсом. Осознанный трейдинг – торговля на бирже/рынке с пониманием текущей рыночной ситуации и её глубинных причин для эффективного прогнозирования изменений.