Рубинштейн, Марк
Рубинштейн, Марк
Марк Эдвард Рубинштейн (англ. Mark Edward Rubinstein; [Нет даты!]) — американский финансовый экономист и финансовый инженер. Известен вкладом в теорию и практику финансов, в частности разработкой портфельного страхования и биномиальной модели ценообразования опционов.
Карьера[править]
Он получил степень бакалавра искусств по экономике в Гарвардском университете с отличием magna cum laude, степень MBA по финансам в Стэнфордском университете и степень PhD по финансам в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Рубинштейн преподавал на факультете Хааса с 1972 года. Он сыграл ключевую роль в создании программы магистратуры по финансовой инженерии (MFE) в Хаас-Беркли, направленной на подготовку специалистов в области финансовой инженерии для карьеры квантов. Он также преподавал курсы на этой программе и ранее вёл различные финансовые курсы на программе MBA Хааса и в Беркли. Программа MFE в Беркли считалась одной из лучших программ по финансовой инженерии в США[1].
В 1976 году совместно с профессором финансов Беркли Хейном Э. Лиландом и адъюнкт-профессором Джоном О’Брайеном Рубинштейн разработал финансовый продукт портфельного страхования[2]. Эта стратегия позже стала ассоциироваться с крахом фондового рынка 19 октября 1987 года. Вместе с Лиландом и О’Брайеном он также представил первый биржевой инвестиционный фонд (ETF) в США. Рубинштейн популяризировал термин «экзотический опцион» в рабочем документе 1990/92 годов «Exotic Options» (совместно с Эриком Райнером). Термин был основан либо на «экзотических пари» в скачках, либо на использовании международных терминов, таких как «азиатский опцион», отсылающих к «экзотическому Востоку».
Марк Рубинштейн был профессором прикладного инвестиционного анализа имени Пола Стивенса в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли. Он занимал различные профессиональные должности, в том числе руководил Американской финансовой ассоциацией. Рубинштейн был редактором нескольких ведущих академических журналов, включая Journal of Financial Economics и Journal of Finance. Он является автором множества статей[3] и четырёх книг.
Рубинштейн был ведущим учёным в области финансов, специализируясь на деривативах, в частности на опционах. Он известен своим вкладом в теорию и практику[4], особенно в области портфельного страхования и биномиальной модели ценообразования опционов (также известной как модель Кокса — Росса — Рубинштейна), а также работой над стохастическим исчислением с дискретным временем. Его книга Option Markets стала первой работой, популяризировавшей вероятностные и научные методы в опционах, что способствовало началу революции деривативов[4].
См. также[править]
Примечания[править]
- ↑ The Berkeley MFE Program has been ranked #1 by Global Derivatives and named one of the top 10 quant schools by Advanced Trading magazine.
- ↑ «The Evolution of Portfolio Insurance» Архивировано из первоисточника 2011-07-26.
- ↑ «Mark Rubinstein» on Research Papers in Economics site.
- ↑ 4,0 4,1 Nassim Taleb's Review of Derivatives, by Mark Rubinstein
Ссылки[править]
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Рубинштейн, Марк», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|
- Персоналии по алфавиту
- Выпускники Гарвардского университета
- Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
- Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
- Родившиеся в 1944 году
- Умершие в 2019 году
- Президенты Американской финансовой ассоциации
- Преподаватели Школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли
- Экономисты США