Роберт Мёртон
Роберт Кархарт Мёртон (англ. Robert Carhart Merton) — американский экономист и математик, исследователь опционов и деривативов, профессор управления Высшей школы деловой администрации при Гарвардском университете в Бостоне[1].
Биография[править]
Роберт Мёртон родился 31 июля 1944 года в Нью-Йорке. Его отец, еврей, социолог Роберт Кинг Мертон.
В 1966 году окончил Колумбийский университет с дипломом бакалавра по математике, а год спустя получил магистерский диплом Калифорнийского технологического института по специальности «прикладная математика».
В том же 1966 году женился, в браке родились два сына и дочь; в 1996 году развёлся.
В 1970 году получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.
До 1988 года преподавал в MIT Sloan школа менеджмента. Работал преподавателем экономики, ассистентом профессора финансов и менеджмента, адъюнкт-профессором финансов.
В 1969−1980 годах — профессор финансов в Массачусетском технологическом институте.
В 1979 году — директор Национального бюро экономических исследований.
С 1980 года — профессор в Школе менеджмента при Массачусетском технологическом институте.
В 1988−2010 годах — профессор школы бизнеса Гарвардского университета.
В 1993 году стал членом Национальной академии наук США.
В 1997 году — лауреат Нобелевской премии по экономике — «за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг».
В 2003 году был замешан в скандале вокруг американского хедж-фонда Long-Term Capital Managementruen, в котором Мёртон состоял одним из партнёров, наряду с Майроном Шоулзом. Фонд обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Консультантом на судебном процессе выступал Джозеф Стиглиц.
С 2010 года — профессор MIT Sloan школа менеджмента.
Нескольких лет являлся главным редактором «Журнала финансовой экономики» («Journal of Financial Economics»), а также был партнерём консалтинговой фирмы по долгосрочному управлению капиталами.
Исследования в основном посвящены финансовым рынкам, экономике неопределенности и информации, инвестициям, методам оценки рисков и ценообразованию опционов. Фундаментальный вклад Мёртона в экономику финансов заключается в разработке оригинального метода выведения «формулы Блэка — Шоулза», используемой для стоимостной оценки опционов, что сделало возможным её широкое применение. Создатель нового метода определения стоимости ценных бумаг.
Труды[править]
- Theory of rational option pricing (1973)
- «Теория рационального ценообразования опционов» (Theory of rational option pricing, 1973)
- «Финансы» (Finance, в соавторстве в Ц. Боди, 1998)
- «Глобальная финансовая система: функциональная перспектива» (The Global Financial System: A Functional Perspective, в соавторстве с шестью авторами, 1995)
См. также[править]
Источники[править]
- Родившиеся 31 июля
- Родившиеся в 1944 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Нью-Йорке
- Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
- Учёные по алфавиту
- Выпускники Калифорнийского технологического института
- Выпускники Массачусетского технологического института
- Преподаватели Массачусетского технологического института
- Преподаватели Гарвардского университета
- Публицисты США
- Экономисты XX века
- Экономисты XXI века
- Экономисты по алфавиту
- Экономисты США
- Лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Лауреаты Нобелевской премии из США
- Евреи в США
- Члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук США
- Математики США
- Евреи — лауреаты Нобелевской премии
- Евреи-математики
- Евреи-экономисты