Роберт Мёртон

Материал из Циклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Роберт Мёртон

англ. Robert Carhart Merton
1008650 8650 101.jpg
Дата рождения 31 июля 1944 года
Место рождения Нью-Йорк, США








Научный руководитель Пол Сэмюэлсон


Награды и премии Нобелевская премия



Роберт Кархарт Мёртон (англ. Robert Carhart Merton) — американский экономист и математик, исследователь опционов и деривативов, профессор управления Высшей школы деловой администрации при Гарвардском университете в Бостоне[1].

Содержание

[править] Биография

Роберт Мёртон родился 31 июля 1944 года в Нью-Йорке. Его отец, еврей, социолог Роберт Кинг Мертон.

В 1966 году окончил Колумбийский университет с дипломом бакалавра по математике, а год спустя получил магистерский диплом Калифорнийского технологического института по специальности «прикладная математика».

В том же 1966 году женился, в браке родились два сына и дочь; в 1996 году развёлся.

В 1970 году получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.

До 1988 года преподавал в MIT Sloan школа менеджмента. Работал преподавателем экономики, ассистентом профессора финансов и менеджмента, адъюнкт-профессором финансов.

В 19691980 годах — профессор финансов в Массачусетском технологическом институте.

В 1979 году — директор Национального бюро экономических исследований.

С 1980 года — профессор в Школе менеджмента при Массачусетском технологическом институте.

В 19882010 годах — профессор школы бизнеса Гарвардского университета.

В 1993 году стал членом Национальной академии наук США.

В 1997 году — лауреат Нобелевской премии по экономике — «за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг».

В 2003 году был замешан в скандале вокруг американского хедж-фонда Long-Term Capital Managementruen, в котором Мёртон состоял одним из партнёров, наряду с Майроном Шоулзом. Фонд обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Консультантом на судебном процессе выступал Джозеф Стиглиц.

С 2010 года — профессор MIT Sloan школа менеджмента.

Нескольких лет являлся главным редактором «Журнала финансовой экономики» («Journal of Financial Economics»), а также был партнерём консалтинговой фирмы по долгосрочному управлению капиталами.

Исследования в основном посвящены финансовым рынкам, экономике неопределенности и информации, инвестициям, методам оценки рисков и ценообразованию опционов. Фундаментальный вклад Мёртона в экономику финансов заключается в разработке оригинального метода выведения «формулы Блэка — Шоулза», используемой для стоимостной оценки опционов, что сделало возможным её широкое применение. Создатель нового метода определения стоимости ценных бумаг.

[править] Труды

  • Theory of rational option pricing (1973)
  • «Теория рационального ценообразования опционов» (Theory of rational option pricing, 1973)
  • «Финансы» (Finance, в соавторстве в Ц. Боди, 1998)
  • «Глобальная финансовая система: функциональная перспектива» (The Global Financial System: A Functional Perspective, в соавторстве с шестью авторами, 1995)

[править] См. также

[править] Источники

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты