Шепард, Нил

Нил Шепард

англ. Neil Shephard

Файл:Shephard, Neil (1964).jpeg

Дата рождения

8 октября 1964 года

Место рождения

Плимут, Англия

Род деятельности

эконометрика, статистика, финансы

Место работы

Лондонская школа экономики
Наффилд-колледж
Гарвардский университет

Супруга

доктор Хизер Белл

Награды и премии

Медаль Гая в серебре (2017)
Премия Ричарда Стоуна (2012)

Сайт

scholar.harvard.edu/shephard/home/shephard/home

Нил Шепард (англ. Neil Shephard; ^{[Нет даты!]}) — британский эконометрист и статистик. Известен вкладом в эконометрику реализованной волатильности, разработкой вспомогательного фильтра частиц и моделей стохастической волатильности Барндорффа-Нильсена — Шепарда.

Ранние годы и образование

Нил Шепард родился в Плимуте, Англия, но в возрасте одного года переехал в Норфолк. Его мать, Тидфил Шепард (1930—1972), работала учительницей в средней школе. Его отец, Том Шепард (1930—2023), был директором средней школы в Норфолке. С 1975 года его мачехой является бывший член парламента от Консервативной партии и министр правительства Джиллиан Шепард. Он посещал общеобразовательную школу Маршленда в Уэст-Уолтоне, школу короля Эдуарда VII в Кингс-Линне и Городскую школу Нориджа, где изучал чистую математику, статистику, экономику и политику. Изучал экономику и статистику в Йоркском университете (1983—1986), который окончил с отличием. Получил степень магистра (1987, с отличием) и доктора философии (1990) в Лондонской школе экономики.

Академическая карьера

В настоящее время является профессором науки (кафедра Фрэнка Б. Бэрда-младшего) на факультетах экономики и статистики Гарвардского университета. Его наиболее известные научные достижения включают формализацию эконометрики реализованной волатильности и введение вспомогательного фильтра частиц. Он также разработал методы непараметрической идентификации скачков в финансовой экономике с помощью мультистепенной вариации и модели стохастической волатильности на основе негауссовских процессов Орнштейна — Уленбека (модели Барндорффа-Нильсена — Шепарда).

С 1988 по 1993 год преподавал статистику в Лондонской школе экономики. В 1991 году перешёл в Наффилд-колледж Оксфордского университета в качестве научного сотрудника по эконометрике (при поддержке Фонда Гэтсби). В 1993 году стал официальным научным сотрудником по экономике в Наффилд-колледже. С 2013 года является профессором экономики и статистики в Гарвардском университете.

В 2006 году избран членом Британской академии, в 2004 году — членом Эконометрического общества. В 2009 году получил почётную докторскую степень по экономике в Орхусском университете. Награждён премией Ричарда Стоуна по прикладной эконометрике (2012) и серебряной медалью Гая Королевского статистического общества (2017).

Совместно с Дэвидом Хендри в 1998 году основал журнал Econometrics Journal. Совместно с Колином Майером основал магистерскую программу по финансовой экономике в Оксфордском университете. В 2007 году стал соучредителем Оксфорд-Манского института, которым руководил с 2007 по 2011 год. С 2015 по 2022 год возглавлял кафедру статистики в Гарварде. В 2018 году совместно с коллегами основал магистерскую программу по науке о данных в Гарвардском университете и Гарвардскую инициативу по науке о данных.

Публикации

Избранные статьи

• Iavor Bojinov и Neil Shephard (2019) "Time Series Experiments and Causal Estimands: Exact Randomization Tests and Trading", Journal of the American Statistical Association, 114, 1665-1682.
• Luke Bornn, Neil Shephard и Reza Solgi (2019) "Moment conditions and Bayesian nonparametrics", Journal of Royal Statistical Society, 81, 5-43.
• Ole E. Barndorff-Nielsen, Peter Reinhard Hansen, Asger Lunde, Neil Shephard (2008), "Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise", Econometrica. Vol. 76, pp. 1481–1536.
• G. Fiorentini, Enrique Sentana и Neil Shephard (2004) Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures, Econometrica, 2004, 72, 1481–1517.
• Ole E. Barndorff-Nielsen и Neil Shephard (2004) Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics, Econometrica, 72, 885–925.
• Ole E. Barndorff-Nielsen и Neil Shephard (2004) Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps (с обсуждением) Journal of Financial Econometrics, 2004, 2, 1–48.
• Ole E. Barndorff-Nielsen и Neil Shephard (2002) Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 63, 2002, 253–280.
• Ole E. Barndorff-Nielsen и Neil Shephard (2001) Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics, (с обсуждением), Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 63, 2001, 167–241.
• Michael K. Pitt и Neil Shephard (1999) Filtering via simulation: auxiliary particle filter, Journal of the American Statistical Association, 94, 1999, 590–599.
• Sangjoon Kim, Siddhartha Chib и Neil Shephard (1998) Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models, Review of Economic Studies, 65, 1998, 361–393.
• Andrew C. Harvey, Esther Ruiz и Neil Shephard (1994) Multivariate stochastic variance models, Review of Economic Studies 61, 1994, 247–264.

Редакторская работа

• Neil Shephard (2005) Stochastic Volatility: Selected Readings, под редакцией, Oxford University Press.

Примечания

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Шепард, Нил», расположенная по адресу: — https://ru.ruwiki.ru/wiki/Шепард,_Нил Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».