Теория сигналов в экономике
Теория сигналов (англ. signaling theory) ― концепция о том, что одна сторона (агент) достоверно передает некоторую информацию о себе другой стороне (принципалу).
Определение[править]
В теории контрактов теория сигналов — это идея о том, что одна сторона (агент) достоверно передает некоторую информацию о себе другой стороне (принципалу).
Хотя теория сигналов была первоначально разработана Майклом Спенсом на основе наблюдаемых пробелов в знаниях между организациями и потенциальными сотрудниками[1], её интуитивная природа привела к тому, что она была адаптирована ко многим другим областям, таким как управление человеческими ресурсами, бизнес и финансовые рынки[2].
В теории сигналов рынка труда Спенса сотрудники посылают работодателю сигнал о своём уровне способностей, приобретая образовательные сертификаты. Информационная ценность учётных данных исходит из того факта, что работодатель считает, что учётные данные положительно коррелируют с наличием большей способности и трудностей для сотрудников с низкой способностью получить. Таким образом, образовательные сертификаты позволяют работодателю надежно отличать работников с низкой работоспособностью от работников с высокой работоспособностью[1]. Понятие «сигнал» применимо и в конкурентном альтруистическом взаимодействии, где возможности принимающей стороны ограничены[3].
Допущения[править]
Теория сигналов началась с идеи асимметричной информации (отклонения от совершенной информации), которая связана с тем, что в некоторых экономических операциях на нормальном рынке обмена товарами и услугами существует неравенство. В своей основополагающей статье 1973 года Майкл Спенс предположил, что две стороны могут обойти проблему асимметричной информации, заставив одну сторону послать сигнал, который раскроет некоторую часть соответствующей информации другой стороне[1]. Затем эта сторона интерпретирует сигнал и соответствующим образом корректирует свое покупательское поведение — обычно предлагая более высокую цену, чем если бы она не получила сигнал. Есть, конечно, много проблем, с которыми эти стороны тут же столкнутся:
- усилия: Сколько времени, энергии или денег должен потратить отправитель (агент) на отправку сигнала?
- надежность: Как получатель (принципал, который обычно является покупателем в сделке) может доверять сигналу как честному декларированию информации?
- стабильность: Предполагая, что существует сигнальное равновесие, при котором отправитель сигнализирует честно, а получатель доверяет этой информации, при каких обстоятельствах это равновесие нарушится?
Теория сигналов на рынке труда[править]
На рынке труда потенциальные сотрудники стремятся продать свои услуги работодателям за некоторую заработную плату или цену. Как правило, работодатели готовы платить более высокую заработную плату, чтобы нанять лучших работников. В то время как человек может знать свой собственный уровень способностей, нанимающая фирма (обычно) не в состоянии это определить — таким образом, существует асимметрия информации между двумя сторонами. Дипломы об образовании могут использоваться в качестве сигнала для фирмы, указывая на определенный уровень способностей, которым может обладать человек; тем самым сокращая информационный разрыв. Это выгодно обеим сторонам, если сигнал указывает на желательный атрибут — такой сигнал, как судимость, может быть не столь желательным. Кроме того, сигналы иногда могут быть вредной в образовательном сценарии, когда эвристика образования переоценивается, например, академическая степень, то есть, несмотря на наличие эквивалентного количества обучения, стороны, которые владеют степенью, получают лучшие результаты — эффект овчины.
Предположения и основы[править]
Майкл Спенс рассматривает найм как тип инвестиций в условиях неопределенности[1], аналогичный покупке лотерейного билета, и ссылается на атрибуты соискателя, которые наблюдаются у работодателя в качестве индексов. Из них атрибуты, которыми заявитель может манипулировать, называются сигналами. Таким образом, возраст заявителя является показателем, но не является сигналом, поскольку он не изменяется по усмотрению заявителя. Предполагается, что работодатель должен иметь условные вероятностные оценки производственных мощностей, основанные на предыдущем опыте рынка, для каждой комбинации показателей и сигналов. Работодатель обновляет эти оценки, наблюдая за характеристиками каждого работника. Статья посвящена нейтральному с точки зрения риска работодателю. Предлагаемая заработная плата является ожидаемым предельным продуктом. Сигналы могут быть получены путем поддержания затрат на сигнализацию (денежных и нет). Если все инвестируют в сигнал точно так же, то сигнал не может быть использован как дискриминационный, поэтому делается критическое предположение: затраты на сигнализацию отрицательно коррелируют с производительностью. Эта ситуация, как описано, представляет собой петлю обратной связи: работодатель обновляет свои убеждения на новой рыночной информации и обновляет график заработной платы, соискатели реагируют сигналами, и происходит набор персонала. Майкл Спенс изучает сигнальное равновесие, которое может возникнуть в результате такой ситуации. Он начал свою модель 1973 года с гипотетического примера[1]: предположим, что есть два типа работников — хороший и плохой — и что работодатели готовы платить более высокую заработную плату хорошему типу, чем плохому типу. Спенс предполагает, что для работодателей нет реального способа заранее сказать, какие сотрудники будут хорошего или плохого типа. Плохие сотрудники не расстраиваются по этому поводу, потому что они получают бесплатную поездку от тяжелой работы хороших сотрудников. Но хорошие сотрудники знают, что они заслуживают того, чтобы им платили больше за их более высокую производительность, поэтому они хотят инвестировать в сигнал — в данном случае, в некоторое количество образования. Но он делает одно ключевое предположение: сотрудники хорошего типа платят меньше за одну единицу образования, чем сотрудники плохого типа. Стоимость, на которую он ссылается, не обязательно является стоимостью обучения и расходов на проживание, иногда называемых расходами из своего кармана, поскольку можно утверждать, что люди с более высокими способностями, как правило, поступают в «лучшие» (то есть более дорогие) учреждения. Скорее, стоимость, на которую ссылается Спенс, является альтернативной стоимостью. Это сочетание «затрат», денежных и иных, в том числе психологических, временных, усилий и так далее. Ключевое значение для ценности сигнала имеет различная структура затрат между «хорошими» и «плохими» работниками. Стоимость получения идентичных учетных данных строго ниже для «хорошего» сотрудника, чем для «плохого» сотрудника. Различная структура затрат не должна препятствовать получению учетных данных «плохими» работниками. Все, что необходимо для того, чтобы сигнал имел ценность (информационную или иную), это то, что группа с сигналом положительно коррелирует с ранее ненаблюдаемой группой «хороших» работников. В общем, степень, в которой сигнал считается коррелированным с неизвестными или ненаблюдаемыми атрибутами, напрямую связана с его значением.
Результат[править]
Спенс обнаружил, что даже если образование не вносит никакого вклада в производительность работника, оно все равно может иметь ценность как для работодателя, так и для работника. Если соответствующая структура затрат и выгод существует (или создается), «хорошие» сотрудники будут покупать больше образования, чтобы сигнализировать о своей более высокой производительности.
Увеличение заработной платы, связанное с получением более высоких дипломов, иногда называют «эффектом овчины»[4], поскольку «овчина» неофициально обозначает диплом. Важно отметить, что это не то же самое, что отдача от дополнительного года обучения. Эффект «овчины» на самом деле является увеличением заработной платы сверх того, что обычно приписывается дополнительному году обучения. Это можно наблюдать эмпирически в различиях в заработной плате между «отсевом» и «полными» с равным количеством лет образования. Важно также, чтобы тот факт, что более высокая заработная плата выплачивается более образованным людям, не приравнивался исключительно к сигнальным эффектам или эффектам «овчины». На самом деле, образование служит многим различным целям для отдельных людей и общества в целом. Только тогда, когда все эти аспекты, а также все многочисленные факторы, влияющие на заработную плату, контролируются, эффект «овчины» приближается к ее истинной стоимости. Эмпирические исследования сигнализации указывают на то, что она является статистически значимым детерминантом заработной платы, однако она является одним из множества других атрибутов — возраст, пол и география являются примерами других важных факторов.
Модель[править]
Чтобы проиллюстрировать свой аргумент, Спенс для простоты представляет себе две продуктивно различные группы населения, сталкивающиеся с одним работодателем. Рассматриваемым сигналом является образование, измеряемое индексом y и подлежащее индивидуальному выбору. Расходы на образование являются как денежными, так и экстрасенсорными. Данные можно резюмировать следующим образом.
Внешняя политика и международные отношения[править]
Из-за характера международных отношений и внешней политики сигнализация уже давно является темой интереса при анализе действий вовлеченных агентов. Это исследование сигнализации в отношении внешней политики также позволило экономистам и ученым понять действия и реакции инородных тел при представлении различной информации. Как правило, при взаимодействии друг с другом действия этих иностранных сторон сильно зависят от предлагаемых действий и реакций друг друга[5]. Однако во многих случаях существует асимметрия информации между двумя сторонами, которые стремятся помочь своим собственным взаимовыгодным интересам.
Дорогостоящая сигнализация[править]
Во внешней политике часто можно увидеть, что проблемы теории игр, такие как дилемма заключенного и куриная игра, возникают, поскольку разные стороны имеют доминирующую стратегию независимо от действий другой стороны. Для того, чтобы сигнализировать другим сторонам и, кроме того, чтобы сигнал был заслуживающим доверия, часто реализуются такие стратегии, как связывание рук и снижение затрат. Это примеры дорогостоящих сигналов, которые, как правило, представляют собой некоторую форму уверенности и приверженности, чтобы показать, что сигнал заслуживает доверия, и сторона, получающая сигнал, должна действовать на основе предоставленной информации[5]. Однако, несмотря на это, до сих пор существует много споров относительно того, эффективна ли на практике дорогостоящая сигнализация. В исследованиях Quek (2016) было высказано предположение, что лица, принимающие решения, такие как политики и лидеры, похоже, не интерпретируют и не понимают сигналы так, как предполагают модели[6].
Затраты на потопление и связывание рук[править]
Затраты на сигналы, при котором стоимость действия возлагается авансом (ex ante), являются невозвратные затраты. Примером этого может служить мобилизация армии, поскольку это посылает четкий сигнал о намерениях, и затраты несут немедленно.
Когда расходы на действие возникают после принятия решения (ex post), это считается связыванием рук. Распространенным примером является альянс, который не имеет больших первоначальных денежных затрат, но связывает руки сторонам, поскольку они теперь зависят друг от друга во время кризиса.
Теоретически как тонущие издержки, так и связывание рук являются действительными формами дорогостоящей сигнализации, однако они вызвали много критики из-за различных убеждений относительно общей эффективности методов в изменении вероятности войны. Недавние исследования, такие как Journal of Conflict Resolution, показывают, что потопление затрат и связывание рук эффективны для повышения доверия. Это было сделано путем выяснения того, как изменение стоимости дорогостоящих сигналов изменяет их достоверность. До этого проведенные исследования были бинарными и статическими по своей природе, что ограничивало возможности модели[7]. Это повысило обоснованность использования этих сигнальных механизмов во внешней дипломатии.
Эффективность передачи сигналов во времени[править]
Первоначальные исследования в области сигнализации показали, что она является эффективным инструментом для управления внешнеэкономическими и военными делами, однако со временем и более тщательным анализом стали появляться проблемы, а именно[5]:
- Может ли степень, в которой сигнал принимается и действует, не оправдывать стоимость сигнала
- Партии и те, кто ими управляет, способны сигнализировать не только через действия.
- Разные сигналы часто провоцируют разные реакции от разных сторон (неоднородность играет большую роль в эффективности сигналов).
В оригинальных моделях Ферона (переговорная модель войны) модель была проста в том, что сторона показывала свои намерения, а ее целевая аудитория затем интерпретировала сигналы и действовала в соответствии с ними. Таким образом, создается идеальный сценарий, который подтверждает использование сигнализации. Позже в работах Сланчева (2005) было высказано предположение, что из-за характера использования военной мобилизации в качестве сигнала, несмотря на наличие намерений избежать войны, может усилить напряженность и, таким образом, быть невозвратной ценой и может связать руки партии. Кроме того, Yarhi-Milo, Kertzer и Renshon (2017) смогли использовать более динамичную модель для оценки эффективности этих сигналов с учетом различных уровней затрат и уровней реакции[6].
См. также[править]
Источники[править]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Michael Spence (1973). «Job Market Signaling». Quarterly Journal of Economics 87 (3): 355–374. DOI:10.2307/1882010.
- ↑ Connelly B.L., Certo S.T., Ireland R.D., Reutzel C.R. (2011). «Signaling theory: A review and assessment». Journal of Management 37 (1): 39–67. DOI:10.1177/0149206310388419.
- ↑ Lotem A., Fishman M., Stone L. (2003). From reciprocity to unconditional altruism through signaling benefits. Proc. R. Soc. Lond. B. 270: 200.
- ↑ (1987) «Sheepskin Effects in the Returns to Education». Review of Economics and Statistics 69 (1): 175–177. DOI:10.2307/1937919.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 (August 2017) «Signaling in Foreign Policy». Oxford Research Encyclopedia of Politics: 30.
- ↑ 6,0 6,1 Yarhi-Milo K., Kertzer J.D., Renshon J. (2018). «Tying Hands, Sinking Costs and Leader Attributes». Journal of Conflict Resolution 62 (10): 2150–2179. DOI:10.1177/0022002718785693.
- ↑ Quek K. (19 January 2021). «Four Costly Signaling Mechanisms». American Political Science Review 115 (2): 537–549. DOI:10.1017/S0003055420001094.
Ссылки[править]
|
Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Руниверсалис» («Руни», руни.рф), называющаяся «Теория сигналов». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |