Фёлльмер, Ханс

Ханс Фёлльмер

нем. Hans Föllmer

Дата рождения

20 мая 1941 года

Место рождения

Хайльбад-Хайлигенштадт, Германия

Род деятельности

математик

Ханс Фёлльмер (нем. Hans Föllmer; ^{[Нет даты!]}) — немецкий математик, почётный профессор Берлинского университета имени Гумбольдта. Известен вкладом в теорию вероятностей, стохастический анализ и финансовую математику.

Образование и карьера

Фёлльмер изучал философию и романские языки в Кёльне, затем математику, физику и философию в Гёттингенском университете, в Париже и в Университете Эрлангена. В 1967 году получил диплом, а в 1968 году — докторскую степень под руководством Конрада Якобса, защитив диссертацию на тему «Feine Topologie am Martinrand eines Standardprozesses».

С 1969 по 1970 год работал преподавателем в Массачусетском технологическом институте, с 1970 по 1972 год — в Дартмутском колледже. В 1973 году стал профессором математики во Франкфуртском университете, с 1974 по 1977 год — профессором статистики в Боннском университете, а с 1977 по 1988 год — профессором в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. С 1988 по 1994 год занимал должность профессора прикладной математики в Боннском университете. В 1994 году стал профессором математики (стохастика, стохастика финансовых рынков) в Берлинском университете имени Гумбольдта. С 2006 года является почётным профессором этого университета. Был приглашённым профессором в Национальном университете Сингапура. С 2008 года является профессором имени Эндрю Д. Уайта (Professor-at-Large) в Корнеллском университете. Также работал приглашённым профессором во многих университетах, включая Принстонский, Стэнфордский, Калифорнийский университет в Беркли, Кембриджский, Санкт-Петербургский, Токийский, различные университеты Парижа, Колумбийский университет, университеты Сан-Паулу и Варшавы.

Научная деятельность

Ханс Фёлльмер внёс вклад в теорию вероятностей, стохастический анализ и финансовую математику.

В области математической экономики он занимался математическим моделированием социальных взаимодействий.

В финансовой математике Фёлльмер внёс фундаментальный вклад в теорию мер риска и хеджирование условных требований. Совместно с Мартином Швайцером он разработал разложение Фёлльмера — Швайцера.

Награды и признание

В 1973 году Фёлльмер стал лауреатом премии Эмми Нётер Университета Эрлангена. В 2006 году получил Медаль Кантора. В хвалебной речи он был назван «ведущим немецким теоретиком вероятностей своего поколения», оказавшим решающее влияние на развитие стохастики (в частности, стохастического анализа и стохастики финансовых рынков). В 2007 году стал почётным доктором Университета Париж-Дофин.

В 1994 году был приглашён выступить с докладом на Международном конгрессе математиков в Цюрихе («Probabilistic methods in finance»). В 2000 году выступил с пленарным докладом на 3-м Европейском математическом конгрессе в Барселоне («Probabilistic Aspects of Finance»).

Является членом Европейской академии (1991), Института математической статистики (2007), Берлинско-Бранденбургской академии наук и Академии «Леопольдина».

Публикации

• Föllmer, H. Calcul d'Ito sans probabilites // Séminaire de Probabilités XV 1979/80. — Springer Berlin Heidelberg, 1981. — Т. 850. — С. 143–150. — ISBN 978-3-540-10689-0. — DOI:10.1007/BFb0088364
• Föllmer, Hans Random fields and diffusion processes // Lecture Notes in Mathematics. — Springer Berlin Heidelberg, 1988. — Т. 1362. — С. 101–203. — ISBN 978-3-540-50549-5. — DOI:10.1007/BFb0086180
• Föllmer, Hans Convex measures of risk and trading constraints // Finance and Stochastics. — 2002. — том 6. — № 4. — С. 429–447. — ISSN 0949-2984. — DOI:10.1007/s007800200072
• Föllmer, H. Optional decomposition and Lagrange multipliers // Finance and Stochastics. — 1997. — том 2. — № 1. — С. 69–81. — ISSN 0949-2984. — DOI:10.1007/s007800050033

Примечания

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Фёлльмер, Ханс», расположенная по адресу: — https://ru.ruwiki.ru/wiki/Фёлльмер,_Ханс Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».