Финансовая математика

Финансовая математика. Введение [6:30]

Лекция 2 / Финансовая математика — объекты, модели, задачи, методы / Яна Белопольская // Лекториум [1:34:26]

Финансовая математика — раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами.

Основные направления:

• классическая финансовая математика (проведение процентных расчётов и анализ потоков платежей, применяемые в банковском деле, кредитовании, инвестировании)
• стохастическая финансовая математика, включающая расчёт безарбитражной (или «справедливой») цены финансовых инструментов
• проведение актуарных расчётов (составляющих математическую основу страхования)
• эконометрические расчёты, связанные с прогнозированием поведения финансовых рынков

Французский математик Луи Башелье считается автором первой научной работы по финансовой математике, опубликованной в 1900 году. Но финансовая математика возникла как дисциплина в 1970-х годах после работ Фишера Блэка, Майрона Скоулза и Роберта Мертона по теории ценообразования опционов.

Сегодня многие университеты предлагают ученую степень и исследовательские программы в области финансовой математики.

См. также

• История финансовой математики