Начальный момент k-ого порядка непрерывной случайной величины

Начальный момент k-ого порядка — это числовая характеристика случайной величины, равная средней величины x^k.

Обозначения:

X — случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

M(X) — средняя — математическое ожидание;

ν_k(X) — начальный момент k-ого порядка.

Формулы:

$\nu _{k}(X)=\int \limits _{-\infty }^{\infty }x^{k}f_{X}(x)dx,\ k\in \mathbb {N} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \nu _{k}(X)=M\left(x^{k}\right),\ k\in \mathbb {N}$

См. также

• Начальный момент k-ого порядка дискретной случайной величины

Другие формулы:

• средняя;
• дисперсия;
• среднеквадратическое отклонение;
• среднее линейное отклонение;
• мода;
• медиана;
• квартиль;
• дециль;
• начальный момент k-ого порядка;
• центральный момент k-ого порядка;
• коэффициент асимметрии;
• коэффициент эксцесса.