Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

Ранговая корреляция Кендалла [22:31]

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла — это некоторое число от -1 до 1, характеризующее степень согласованности между рангами двух случайных величин.

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла служит мерой упорядоченности одной случайной величины относительно другой.

Обозначения:

n — число наблюдений;

r_xi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины x;

r_yi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины y;

τ_xy — коэффициент ранговой корреляции Кендалла.

Формула

Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \tau_{xy}=\frac{2}{n^2-n}\sum\limits_{i=1}^{n-1}\sum\limits_{j=i+1}^n sign(r_{xj}-r_{xi})\cdot sign(r_{yj}-r_{yi})}

Другие коэффициенты:

1. коэффициент вариации;
2. линейный коэффициент вариации;
3. коэффициент ковариации;
4. коэффициент осцилляции;
5. коэффициент парной корреляции;
6. коэффициент множественной корреляции;
7. коэффициент уравнения линейной регрессии;
8. коэффициент уравнения множественной регрессии;
9. коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
10. коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
11. коэффициент корреляции Фехнера;
12. коэффициент детерминации;
13. коэффициент конкордации Кендалла;
14. коэффициент ассоциации;
15. коэффициент контингенции;
16. коэффициент взаимной сопряжённости;
17. коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона;
18. коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова;
19. коэффициент дифференциации;
20. коэффициент Гатева;
21. коэффициент Салаи;
22. коэффициент Рябцева.