Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

Материал из Циклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Ранговая корреляция Кендалла [22:31]

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла — это некоторое число от -1 до 1, характеризующее степень согласованности между рангами двух случайных величин.

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла служит мерой упорядоченности одной случайной величины относительно другой.

[править] Обозначения:

n — число наблюдений;

rxi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины x;

ryi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины y;

τxy — коэффициент ранговой корреляции Кендалла.

[править] Формула

[math]\tau_{xy}=\frac{2}{n^2-n}\sum\limits_{i=1}^{n-1}\sum\limits_{j=i+1}^n sign(r_{xj}-r_{xi})\cdot sign(r_{yj}-r_{yi})[/math]

[править] Другие формулы:

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты