Среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины

Материал из Циклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Среднее квадратичное отклонение. Ответы // Матан [3:25]

Среднеквадратическое отклонение — это числовая характеристика случайной величины, равная корню из среднего квадрата отклонений от средней.

Содержание

[править] Обозначения:

n — число значений дискретной случайной величины;

xjj-ое значение случайной величины;

pjвероятность появления j-ого значения случайной величины;

[math]\bar x[/math]средняя — математическое ожидание;

Dдисперсия;

σ — среднеквадратическое отклонение.

[править] Формулы

[math]\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^n p_i\left(x_i-\sum\limits_{j=1}^n p_jx_j\right)^2} \Leftrightarrow \sigma=\sqrt{\sum\limits_{j=1}^n p_j\left(x_j-\bar x\right)^2} \Leftrightarrow[/math]
[math]\Leftrightarrow \sigma=\sqrt{\overline {\left(x-\bar x\right)^2}} \Leftrightarrow \sigma=\sqrt{\overline {x^2} - {\bar x}^2} \Leftrightarrow \sigma=\sqrt{D}[/math]

[править] См. также

[править] Другие формулы:

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты