Коэффициент множественной корреляции

Лекция 27: Множественная корреляция // НОУ ИНТУИТ [1:04:43]

Коэффициент множественной корреляции — это некоторое число от 0 до 1, характеризующее тесноту линейной корреляционной связи между зависимой случайной величиной и множеством независимых случайных величин.

Обозначения:

n — число независимых случайных величин;

k — число наблюдений;

y_t — t–ое наблюдаемое значение зависимой случайной величины;

x_it — t–ое наблюдаемое значение i–ой независимой случайной величины;

r_ij — коэффициент парной корреляции i–ой и j–ой независимых случайных величин;

r_i0 — коэффициент парной корреляции i–ой независимой случайной величины и зависимой случайной величины;

r_0j — коэффициент парной корреляции зависимой случайной величины и j–ой независимой случайной величины;

R_yx1x2…xn — коэффициент множественной корреляции.

Формула

где

Другие коэффициенты:

• коэффициент вариации;
• линейный коэффициент вариации;
• коэффициент ковариации;
• коэффициент осцилляции;
• коэффициент парной корреляции;
• коэффициент множественной корреляции;
• коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
• коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
• коэффициент корреляции Фехнера;
• коэффициент детерминации;
• коэффициент конкордации Кендалла;
• коэффициент ассоциации;
• коэффициент контингенции;
• коэффициент взаимной сопряжённости;
• коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона;
• коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова;
• коэффициент дифференциации;
• коэффициент Гатева;
• коэффициент Салаи;
• коэффициент Рябцева.

Ссылки

• Википедия. Множественный коэффициент корреляции.
• Участник:Logic-samara