Коэффициент ранговой корреляции Кендалла
Коэффициент ранговой корреляции Кендалла — это некоторое число от -1 до 1, характеризующее степень согласованности между рангами двух случайных величин.
Коэффициент ранговой корреляции Кендалла служит мерой упорядоченности одной случайной величины относительно другой.
Обозначения:[править]
n — число наблюдений;
rxi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины x;
ryi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины y;
τxy — коэффициент ранговой корреляции Кендалла.
Формула[править]
- [math]\displaystyle{ \tau_{xy}=\frac{2}{n^2-n}\sum\limits_{i=1}^{n-1}\sum\limits_{j=i+1}^n sign(r_{xj}-r_{xi})\cdot sign(r_{yj}-r_{yi}) }[/math]
Другие формулы:[править]
- коэффициент вариации;
- линейный коэффициент вариации;
- коэффициент осцилляции;
- коэффициент парной корреляции;
- коэффициент множественной корреляции;
- коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
- коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
- коэффициент корреляции Фехнера;
- коэффициент детерминации;
- коэффициент конкордации Кендалла;
- коэффициент ассоциации;
- коэффициент контингенции;
- коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона;
- коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова;
- децильный коэффициент дифференциации.