Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

Ранговая корреляция Кендалла [22:31]

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла — это некоторое число от -1 до 1, характеризующее степень согласованности между рангами двух случайных величин.

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла служит мерой упорядоченности одной случайной величины относительно другой.

Обозначения:

n — число наблюдений;

r_xi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины x;

r_yi — ранг i–ой наблюдаемой случайной величины y;

τ_xy — коэффициент ранговой корреляции Кендалла.

Формула

[math]\displaystyle{ \tau_{xy}=\frac{2}{n^2-n}\sum\limits_{i=1}^{n-1}\sum\limits_{j=i+1}^n sign(r_{xj}-r_{xi})\cdot sign(r_{yj}-r_{yi}) }[/math]

Другие формулы:

• коэффициент вариации;
• линейный коэффициент вариации;
• коэффициент осцилляции;
• коэффициент парной корреляции;
• коэффициент множественной корреляции;
• коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
• коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
• коэффициент корреляции Фехнера;
• коэффициент детерминации;
• коэффициент конкордации Кендалла;
• коэффициент ассоциации;
• коэффициент контингенции;
• коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона;
• коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова;
• децильный коэффициент дифференциации.